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当到期收益率要求上升30BP时,模拟组合A中有323只债券可以用市场上的存续债进行替代,而在15576只市场存续债中有5050只债券可以替代原组合中的债券。如果把323只债券全部替代(暂且不考虑债券规模问题),替代标准为中债级别AA-及以上且发行规模在1亿元以上,替代程度排名靠前的债券组成新的资产池,记为“替代1-基于到期收益率”;如果把原组合20%的债券进行替代,即替代约70只债券,替代标准仍是中债级别在AA-及以上且发行规模在1亿元以上,替代程度排名靠前的债券组成新的资产池,记为“替代2-基于到期收益率”。

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